在模型独立约束下的效用最大化

Research Paper#Financial Mathematics, Portfolio Optimization🔬 Research|分析: 2026年1月3日 15:36•
发布: 2025年12月30日 17:29
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分析

本文探讨了金融市场中的一个实际问题：代理人如何在遵守基于悲观估值（模型独立界限）的约束的同时，最大化效用。使用路径约束和max-plus分解是新颖的方法。完全市场和Black-Scholes-Merton模型的显式解为实际投资组合优化提供了宝贵的见解，尤其是在处理价格错误的期权时。
引用 / 来源
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"The paper provides an expression of the optimal terminal wealth for complete markets using max-plus decomposition and derives explicit forms for the Black-Scholes-Merton model."
A
ArXiv2025年12月30日 17:29
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