モデル独立制約下における効用最大化

本論文は、金融市場における実用的な問題、つまり、エージェントが悲観的な評価（モデル独立な境界）に基づく制約を守りながら、いかに効用を最大化できるかという問題に取り組んでいます。パスワイズ制約の使用とmax-plus分解の適用は、斬新なアプローチです。完全市場とBlack-Scholes-Mertonモデルに対する明示的な解は、特に価格が誤っているオプションを扱う場合に、実用的なポートフォリオ最適化に貴重な洞察を提供します。