跳跃过程驱动的反射过程的最小解及其在再保险中的应用

Research Paper#Stochastic Processes, Finance, Reinsurance🔬 Research|分析: 2026年1月3日 09:25
发布: 2025年12月30日 22:23
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ArXiv

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本文将关于反射过程的现有研究扩展到包括跳跃过程,提供了唯一的最小解,并将该模型应用于分析相互关联的保险公司的破产时间。在再保险中的应用是一个关键贡献,为理论结果提供了实际用例。
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"The paper shows that there exists a unique minimal strong solution to the given particle system up until a certain maximal stopping time, which is stated explicitly in terms of the dual formulation of a linear programming problem."
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ArXiv2025年12月30日 22:23
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