ジャンプ過程による反射過程の最小解と再保険への応用

Research Paper#Stochastic Processes, Finance, Reinsurance🔬 Research|分析: 2026年1月3日 09:25•
公開: 2025年12月30日 22:23
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分析

本論文は、既存の反射過程の研究をジャンプ過程を含むように拡張し、一意な最小解を提供し、相互接続された保険会社の破綻時間を分析するためにモデルを適用しています。再保険への応用は重要な貢献であり、理論的結果の実用的なユースケースを提供しています。
引用・出典
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"The paper shows that there exists a unique minimal strong solution to the given particle system up until a certain maximal stopping time, which is stated explicitly in terms of the dual formulation of a linear programming problem."
A
ArXiv2025年12月30日 22:23
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