重尾分布中的大偏差和破产概率

Research Paper#Probability Theory, Extreme Value Theory, Insurance Risk🔬 Research|分析: 2026年1月3日 15:37•
发布: 2025年12月30日 17:02
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分析

本文对重尾分布中极端事件的理解做出了重大贡献。关于最大顺序统计量的大偏差渐近的结果对于分析超出标准极值理论的超出概率至关重要。在保险投资组合中对破产概率的应用突出了理论发现的实际相关性，提供了对偿付能力风险的见解。
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"The paper derives the polynomial rate of decay of ruin probabilities in insurance portfolios where insolvency is driven by a single extreme claim."
A
ArXiv2025年12月30日 17:02
* 根据版权法第32条进行合法引用。
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