重尾分布中的大偏差和破产概率

本文对重尾分布中极端事件的理解做出了重大贡献。关于最大顺序统计量的大偏差渐近的结果对于分析超出标准极值理论的超出概率至关重要。在保险投资组合中对破产概率的应用突出了理论发现的实际相关性，提供了对偿付能力风险的见解。

• •建立了重尾随机变量的最大顺序统计量的尖锐大偏差渐近。
• •提供了超过极值尺度阈值的超出概率的精确衰减率。
• •应用这些发现来推导保险投资组合中破产概率的幂律衰减率。