ヘビーテイル分布における大偏差と破産確率

この論文は、ヘビーテイル分布における極端な事象の理解に大きく貢献しています。最大順序統計量に対する大偏差漸近に関する結果は、標準的な極値理論を超えた超過確率の分析に不可欠です。保険ポートフォリオにおける破産確率への応用は、理論的発見の実用的な関連性を強調し、ソルベンシーリスクに関する洞察を提供します。

• •ヘビーテイル確率変数の最大順序統計量に対するシャープな大偏差漸近を確立。
• •極値スケーリングを超える閾値での超過確率に対する正確な減衰率を提供。
• •保険ポートフォリオにおける破産確率の多項式減衰率を導き出すために、これらの発見を適用。