利用随机因素改善投资组合优化中的稳健增长

Research Paper#Portfolio Optimization, Stochastic Factors, Robust Growth🔬 Research|分析: 2026年1月3日 06:22•
发布: 2025年12月31日 15:05
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分析

本文解决了资产回报漂移不确定性的挑战，这是投资组合优化中的一个重要问题。它提出了一种在不完全市场中进行稳健增长优化的方法，并结合了随机因素。主要贡献在于证明了利用这个因素可以改善稳健增长，与之前的模型相比。这对于诸如配对交易之类的策略尤其重要，因为对价差过程进行建模至关重要。
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"The paper determines the robust optimal growth rate, constructs a worst-case admissible model, and characterizes the robust growth-optimal strategy via a solution to a certain partial differential equation (PDE)."
A
ArXiv2025年12月31日 15:05
* 根据版权法第32条进行合法引用。
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