確率的要因を用いたポートフォリオ最適化におけるロバスト成長の改善

Research Paper#Portfolio Optimization, Stochastic Factors, Robust Growth🔬 Research|分析: 2026年1月3日 06:22•
公開: 2025年12月31日 15:05
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分析

本論文は、ポートフォリオ最適化における大きな問題である、資産リターンのドリフトの不確実性に対処しています。不完全市場におけるロバスト成長最適化アプローチを提案し、確率的要因を組み込んでいます。主な貢献は、この要因を利用することで、以前のモデルと比較してロバスト成長が改善されることを示している点です。これは、スプレッドプロセスをモデル化することが不可欠なペアトレードなどの戦略に特に関連しています。
引用・出典
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"The paper determines the robust optimal growth rate, constructs a worst-case admissible model, and characterizes the robust growth-optimal strategy via a solution to a certain partial differential equation (PDE)."
A
ArXiv2025年12月31日 15:05
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