使用卷积-FFT方法改进BSDE的边界误差控制
Research Paper#Numerical Methods, BSDEs, Option Pricing, Financial Modeling🔬 Research|分析: 2026年1月3日 06:27•
发布: 2025年12月31日 08:29
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本文基于用于求解后向随机微分方程（BSDEs）的卷积快速傅里叶变换（CFFT）方法，该方法与金融建模，特别是期权定价相关。核心贡献在于改进CFFT方法以减轻边界误差，这是数值方法中的一个常见挑战。作者修改了CFFT方法中的阻尼和移位方案，这些是关键步骤，以提高准确性和收敛性。这很重要，因为它提高了依赖于BSDE的期权估值模型的可靠性。