使用卷积-FFT方法改进BSDE的边界误差控制

本文基于用于求解后向随机微分方程（BSDEs）的卷积快速傅里叶变换（CFFT）方法，该方法与金融建模，特别是期权定价相关。核心贡献在于改进CFFT方法以减轻边界误差，这是数值方法中的一个常见挑战。作者修改了CFFT方法中的阻尼和移位方案，这些是关键步骤，以提高准确性和收敛性。这很重要，因为它提高了依赖于BSDE的期权估值模型的可靠性。

• •提出了改进用于求解后向随机微分方程（BSDEs）的卷积快速傅里叶变换（CFFT）方法。
• •侧重于减少边界误差，这是数值解中的一个常见问题。
• •修改了CFFT框架内的阻尼和移位方案。
• •通过数值结果和误差分析证明了改进的准确性和收敛性。