畳み込みFFT法によるBSDEの境界誤差制御の改善

この論文は、金融モデル、特にオプション価格設定に関連する、後方確率微分方程式（BSDE）を解くための畳み込み高速フーリエ変換（CFFT）法に基づいています。主な貢献は、数値的方法における一般的な課題である境界誤差を軽減するために、CFFTアプローチを洗練させることにあります。著者は、CFFT法の重要なステップであるダンピングとシフトスキームを修正し、精度と収束を向上させています。これは、BSDEに依存するオプション評価モデルの信頼性を高めるため、重要です。

• •後方確率微分方程式（BSDE）を解くための畳み込み高速フーリエ変換（CFFT）法の改善を提案。
• •数値解における一般的な問題である境界誤差の削減に焦点を当てています。
• •CFFTフレームワーク内でダンピングとシフトスキームを修正。
• •数値結果と誤差分析を通じて、精度と収束の向上を示しています。