用于极值依赖性建模的几何准则

本文介绍了一种几何方法，用于识别和建模二元数据中的极值依赖性。它利用极限集的形状（由量规函数表征）来确定渐近依赖性或独立性。加性混合量规函数的使用提供了一个灵活的建模框架，不需要事先了解依赖结构，为 copula 模型提供了一种计算效率高的替代方案。本文的重要性在于其新颖的几何视角以及处理渐近依赖性和独立性场景的能力。

• •提出了一种用于识别和建模极值依赖性的几何方法。
• •使用极限集（量规函数）的形状来确定渐近依赖性/独立性。
• •采用加性混合量规函数进行灵活建模。
• •提供了一种计算效率高的 copula 模型替代方案。
• •处理渐近依赖性和独立性两种情况。