CRBM用于系统性风险状态检测

本文探讨了使用条件受限玻尔兹曼机 (CRBM) 分析金融时间序列并检测系统性风险状态。它通过结合自回归条件和持续对比散度 (PCD) 来扩展 RBM 的传统用法，以模拟时间依赖性。该研究比较了不同的 CRBM 架构，发现自由能是状态稳定性的一个稳健指标，提供了一种可解释的工具来监测系统性风险。

• •CRBM 用于对高维金融时间序列进行建模。
• •自回归条件和 PCD 用于捕获时间依赖性。
• •自由能是状态稳定性的一个有用指标。
• •该模型可以区分幅度冲击和市场状态。
• •CRBM 提供了一种可解释的工具来监测系统性风险。