CRBMを用いたシステミックリスクレジーム検出
Research Paper#Financial Modeling, Machine Learning, Systemic Risk🔬 Research|分析: 2026年1月3日 16:38•
公開: 2025年12月26日 01:23
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•ArXiv分析
本論文は、金融時系列の分析とシステミックリスクレジームの検出に、条件付き制限ボルツマンマシン（CRBM）を適用することを検討しています。自己回帰条件付けとPersistent Contrastive Divergence（PCD）を組み込むことで、RBMの従来の利用を拡張し、時間的依存関係をモデル化しています。さまざまなCRBMアーキテクチャを比較し、自由エネルギーがレジームの安定性のための堅牢なメトリックとして機能し、システミックリスクを監視するための解釈可能なツールを提供することを発見しました。