境界ランダムウォークからFellerのブラウン運動へ

Research Paper#Stochastic Processes, Brownian Motion, Random Walks🔬 Research|分析: 2026年1月3日 08:45•
公開: 2025年12月31日 09:05
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分析

この論文は、離散時間の境界ランダムウォークと、幅広いクラスの確率過程であるFellerのブラウン運動との関連性を確立しています。その重要性は、複雑なブラウン運動モデル（反射ブラウン運動やスティッキーブラウン運動など）を、より単純な離散ランダムウォークシミュレーションを使用して近似する方法を提供することにあります。これは、数値解析とこれらのプロセスの動作の理解に影響を与えます。
引用・出典
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"For any Feller's Brownian motion that is not purely driven by jumps at the boundary, we construct a sequence of boundary random walks whose appropriately rescaled processes converge weakly to the given Feller's Brownian motion."
A
ArXiv2025年12月31日 09:05
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