グローバル流動性を用いたTimeXerによるビットコイン価格予測

本論文は、グローバル流動性をTimeXerモデルの外部変数として組み込むことで、ビットコイン価格の変動性の課題に取り組んでいます。マクロ経済要因、具体的には集計されたM2流動性の統合は、従来のモデルや単変量TimeXerと比較して、長期間の予測精度を大幅に向上させる新しいアプローチです。70日間の予測期間におけるMSEの89％の改善は、モデルの有効性を示す強力な指標です。

• •ビットコイン価格予測は、グローバル流動性データの組み込みから恩恵を受ける。
• •グローバル流動性を条件としたTimeXerアーキテクチャは、他のモデルよりも優れている。
• •マクロ経済要因を考慮することにより、長期間の予測が大幅に改善される。