AutoQuant：用于加密货币永续期货策略调优的可审计框架

本文探讨了加密货币永续期货交易中回测的脆弱性，强调了微观结构摩擦（延迟、资金、费用、滑点）对报告业绩的影响。它介绍了 AutoQuant，一个旨在进行可审计的策略配置选择的框架，强调了真实的执行成本和通过双重筛选和滚动窗口进行的严格验证。重点在于提供一个强大的验证和治理基础设施，而不是声称持续的阿尔法。

• •由于忽略了执行成本，加密货币期货的回测通常过于乐观。
• •AutoQuant 提供了一个用于更现实和可审计的策略评估的框架。
• •双重筛选和滚动窗口验证对于获得可靠结果至关重要。
• •该框架侧重于验证和治理，而不是阿尔法生成声明。