AutoQuant：暗号通貨永久先物戦略チューニングのための監査可能なフレームワーク

この論文は、暗号通貨永久先物取引におけるバックテストの脆弱性、およびマイクロストラクチャの摩擦（遅延、資金調達、手数料、スリッページ）が報告されるパフォーマンスに与える影響について考察しています。AutoQuantという、監査可能な戦略構成選択のためのフレームワークを紹介し、現実的な実行コストと、ダブルスクリーニングとローリングウィンドウによる厳格な検証を強調しています。永続的なアルファの主張ではなく、堅牢な検証とガバナンスインフラストラクチャを提供することに重点が置かれています。

• •暗号通貨先物におけるバックテストは、実行コストを無視しているため、しばしば楽観的すぎる。
• •AutoQuantは、より現実的で監査可能な戦略評価のためのフレームワークを提供する。
• •ダブルスクリーニングとローリングウィンドウ検証は、堅牢な結果を得るために不可欠である。
• •このフレームワークは、アルファ生成の主張ではなく、検証とガバナンスに焦点を当てている。