srvar-toolkit: 具有随机波动率的影子利率向量自回归的 Python 实现

本文宣布发布一个用于实现具有随机波动率的影子利率向量自回归的 Python 工具包。重点是为金融和计量经济学领域的研究人员和从业者提供一个实用的工具，用于建模和分析金融时间序列数据，特别是涉及影子利率和波动率的数据。该工具包在 ArXiv 上的可用性表明它是一篇预印本或工作论文，表明正在进行的研究和开发。

• •一个用于具有随机波动率的影子利率向量自回归的 Python 工具包可用。
• •该工具包面向金融和计量经济学领域的研究人员和从业者。
• •该项目可能正在积极开发中，这从其在 ArXiv 上的发布可以看出。