针对Wasserstein-DRO CVaR投资组合的移位感知高斯上限验证

本文可能提出了一种使用先进数学技术验证和优化金融投资组合的新方法。标题表明重点在于在分布鲁棒优化（DRO）和条件风险价值（CVaR）的背景下进行风险管理。“移位感知”和“高斯上限”的使用表明结合了特定的统计工具来提高投资组合的性能和稳健性。来源为ArXiv表明这是一篇研究论文，可能针对金融或量化分析领域的专业受众。

• •侧重于使用Wasserstein-DRO和CVaR进行投资组合优化。
• •采用了“移位感知”和“高斯上限”技术。
• •可能是来自ArXiv的研究论文，针对专业受众。