分位点自己回帰のための予測区間

本論文は、分位点ベースの手法を用いて予測区間を構築する新しい方法を紹介し、既存のアプローチよりもカバレッジ特性と計算効率を向上させています。古典的および現代的な分位点自己回帰モデルの両方に焦点を当て、乗数ブートストラップスキームを使用しているため、この研究は時系列予測と不確実性定量化に役立ちます。

• •分位点ベースの手法を用いた予測区間の構築に関する新しい方法を紹介。
• •古典的および現代的な分位点自己回帰モデルの両方に適用。
• •係数推定と将来の観測の複製に、乗数ブートストラップスキームを採用。
• •既存の方法と比較して、カバレッジ特性と計算効率が向上していることを実証。
• •シミュレーションと実際のアプリケーション（米国の失業率、小売ガソリン価格）を通じて検証。