LSTMネットワークを用いた確率ボラティリティモデリング: S&P 500指数のボラティリティ予測のためのハイブリッドアプローチ

この研究は、S&P 500指数のボラティリティ予測にLSTMネットワークを利用したハイブリッドアプローチを探求しています。特定の金融商品の焦点とハイブリッドモデルの使用は、金融におけるAIの実用的な応用を示唆しています。

• •金融市場のボラティリティをモデル化し、予測するためにLSTMネットワークを適用します。
• •ハイブリッドモデリングアプローチを採用しています。
• •S&P 500指数に焦点を当てており、市場特有のアプリケーションを示しています。