拡張ハミルトンフィルターを用いたレジームスイッチングモデルにおける頻度論的予測

この記事は、時系列分析と計量経済学の分野への技術的貢献を示唆しています。基礎的なダイナミクスの変化（レジームスイッチング）を許容するモデル内での予測精度の向上に焦点を当てています。拡張ハミルトンフィルターの使用は、計算効率と、モデルパラメータと予測の推定の改善に焦点を当てていることを示唆しています。

• •レジームスイッチングモデルにおける予測の改善に焦点を当てています。
• •計算効率と推定の改善のために、拡張ハミルトンフィルターを利用しています。
• •計量経済学と時系列分析の研究者と実務家を対象としている可能性が高いです。