拡散依存ジャンプを用いた裁定取引のない価格設定

この記事は、裁定取引の機会を排除する方法に焦点を当てた、金融モデルの新しいアプローチを提示している可能性があります。「拡散依存ジャンプ」の使用は、連続的な価格変動（拡散）と突然の離散的な価格変動（ジャンプ）の両方を取り入れ、ジャンプの特性が基礎となる拡散プロセスによって影響を受ける洗練されたモデルを示唆しています。「裁定取引なし」という側面は、リスクフリーの利益創出を可能にしないことを保証するため、金融モデルにとって非常に重要です。

• •この研究は、金融モデリングと資産価格設定に焦点を当てています。
• •裁定取引の機会を排除するモデルを作成することを目的としています。
• •このモデルは、連続的な価格変動（拡散）と突然の価格変動（ジャンプ）の両方を取り入れています。
• •ジャンプの特性は、拡散プロセスによって影響を受けます。